Przeczytaj oficjalny opis

W skomplikowanym świecie finansowym niezbędne jest szczegółowe zrozumienie zastosowania technik ilościowych. Ten kurs zapewnia dogłębne omówienie praktycznych metod ilościowych ważnych na dzisiejszych rynkach finansowych.


Cele kursu

Aby zapewnić praktykom praktyczne zrozumienie, w jaki sposób można wykorzystać szereg narzędzi do zarządzania, analizy i wyceny instrumentów finansowych. Uczestnicy będą uczyć się:

  • Główne składniki
  • Czas trwania i wpływ wypukłości
  • Metody interpolacji, ich zastosowania i ograniczenia
  • Techniki regresji
  • Implementacja symulacji Monte Carlo
  • Budowa drzewa dwumianowego i trójmianowego
  • Jak modelować aktywa i pochodne ceny w czasie ciągłym

Data: 10-12 grudnia 2018 r

Miejsce: centrum Londynu

Opłata: 1195 £ za dzień

Możesz kwalifikować się do preferencyjnych stawek. Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, czy Twoja firma jest członkiem Globalnego Programu LFS.


Dla kogo przeznaczony jest kurs

Każdy, kto potrzebuje zrozumieć kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych. Seminarium będzie szczególnie interesujące dla:

  • Zarządzający ryzykiem
  • Twórcy systemu
  • Handlowcy i zespoły derywatów
  • Konsultanci i brokerzy


Wcześniejsza wiedza

Podstawowe zrozumienie rynków finansowych i prawdopodobieństwa (w matematyce Refresher).


Konspekt szkolenia

Dzień pierwszy

Bootstrapping yield krzywe

  • Forma funkcji rabatu
  • Metody interpolacji
  • Budowanie OIS, Libor i N-way curve
  • Maksymalna gładkość
  • Sześcienne wypustki w szczegółach
  • Interpolacja i krzywa do przodu

Warsztat: interpolacja, krzywe w przód i ceny

Techniki budowania krzywych w celu użycia z ograniczonymi danymi

  • Zastosowanie regresji wielokrotnej do danych wiązania
  • Znalezienie formularza funkcjonalnego dla krzywej dochodowości
  • Wypusty podstawowe i inne funkcje przybliżające
  • Problemy ekonometryczne
  • Rozszerzenie na tworzenie krzywej kredytowej i inflacyjnej

Warsztat: Budowa krzywej dochodowości na rynku obligacji

Dzień drugi

Główne składniki i zabezpieczenia hedgingowe

  • Przegląd pojedynczego i dwuskładnikowego czasu trwania
  • Główne składniki
  • Używanie głównych komponentów z B-splajnami do wyznaczania czynników zabezpieczających
  • Arbitraż arbitrażowy i immunizacja portfela

Warsztat: Immunizacja portfela

Modelowanie ruchów w cenach aktywów: symulacja Monte Carlo

  • Ceny aktywów reprezentowane przez ruch Browna
  • Symulacja Monte Carlo
  • Generowanie liczb losowych
  • Kontroluj zmienne i antytetyczne techniki zmienne
  • Niskie sekwencje rozbieżności
  • Wielokrotne wymiary i niestabilność stochastyczna
  • Symulowanie procesów SABR

Warsztat: Budowanie i uruchamianie symulacji Monte Carlo

Dzień trzeci

Modelowanie ruchów w cenach aktywów: drzewa

  • Alternatywne transakcje futures
  • Prawdopodobieństwa i pseudo prawdopodobieństwa
  • Drzewo dwumianowe
  • Drzewa trinomialne
  • Drzewa i Monte Carlo
  • Wycena neutralna pod względem ryzyka
  • Wycena standardowych opcji

Warsztat: Budowanie drzewa dwumianowego w celu ustalenia ceny i zabezpieczenia

Używanie drzew dla cen instrumentów pochodnych

  • Wczesne ćwiczenia i struktury Bermudan
  • Wyprowadzanie "Greków"
  • Modyfikacje dotyczące Uśmiechu i Pochylenia

Modelowanie cen aktywów w czasie ciągłym

  • Kilka podstawowych rachunków stochastycznych i Lemat Ito
  • Normalne i logormalne rozkłady
  • Zastosowanie analizy Blacka-Scholesa
  • Techniki różnic skończonych dla problemów z ciągłym czasem

Warsztat: Porównanie drzew dwumianowych i technik Monte Carlo

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 4 więcej kursów w London Financial Studies »

Ostatnia aktualizacja August 9, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Grudz. 2019
Duration
3 dni
W pełnym wymiarze godzin
Cena
3,585 GBP
1195 £ dziennie. Możesz kwalifikować się do preferencyjnych stawek. Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, czy Twoja firma jest członkiem Globalnego Programu LFS.
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Grudz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Grudz. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa

Implementing Fundamental Quantitative Techniques